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基于“周期轮动”的基金组合配置策略研究

时间:2019/10/13 19:09:41  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  大数据AI时代,各行业都在积极进行数字化转型,金融行业是其中的执牛耳者。一个很重要的原因是,金融行业有较为清晰结构化的数据基础,这一点对于标准化证券品种的投资与配置场景尤为明显。  在标准化的资产配置过程中,大家不会遭遇到数据缺失、口径混乱等问题,很快就可以运用最先进的AI算...
     大数据AI时代,各行业都在积极进行数字化转型,金融行业是其中的执牛耳者。一个很重要的原因是,金融行业有较为清晰结构化的数据基础,这一点对于标准化证券品种的投资与配置场景尤为明显。

  在标准化的资产配置过程中,大家不会遭遇到数据缺失、口径混乱等问题,很快就可以运用最先进的AI算法来帮助开展资产配置。但需要特别注意的是,资产价格的影响因素复杂,“准确”预测资产价格的难度远比比识别图像、语音大得多。

  如果算法工程师缺乏对投资哲学、财经指标的准确理解时,看似复杂精巧的量化投资很可能出现重大风险。反之,只要投资逻辑清晰,数据匹配,简单模型和算法也能取得较好的回报。

  本文作者运用简单的择时模型,由上至下动态优化股债两大类资产配置比例,同时根据基金大数据公司云通数科对基金和基金经理的评级优选股票基金和债券基金,取得了不错的风险调整后收益。

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